Цитата из критической статьи Дмитрия Аникина и Владимира Романова «Переписка о "Портрете" и "Книге отражений", о Гоголе и Анненском»:

...Если бы Анненский стал писать прозу, то это было бы развитие тем и приёмов Гоголя и Достоевского, петербургских Гоголя и Достоевского. Предчувствие такой литературы носилось в воздухе Серебряного века, но никто по-настоящему так и не смог написать. У Анненского могло получиться, должно было получиться.

Сам опытный филолог и литературовед, Анненский трезво понимал природу своего дара, понимал, как и о чём он может писать. Он видел, что у его героев будут те же горящие ростовщические глаза, которые зальют своим наглым светом все, от первой до последней, страницы, зальют так, что никакого другого живого места не останется. И чем будет такая литература, уж не хулою ли на Духа Святого? Не лучше ли оставаться с Гоголем, который в «Портрете» ещё смог оказаться сильнее природы, не скопировать её рабски, а творчески преобразить так, чтоб живыми оказались не только ростовщические глаза.

Для самобытного творчества оставалась только поэзия. В поэзии Анненский ничего не боялся. В поэзии и не следует бояться. Поэзия сама по себе творческое преображение. Всё страшное, пошлое, отвратительное переосмысляется, расщепляется и вновь интегрируется, гармонизируется формой: ритмом и рифмой. Цветы зла, пересаженные на куртину, растут выше, цветут краше. В стихах не может быть хулы на Духа, потому как стихосложение и есть дыхание Духа.

Азиат с портрета остался, мы все так же ему должны, он теперь гробовщик, он у плывущего огарка счёты сводит, но счёт его не последний, есть ещё счёт слогов в строке.

Вот поэтому Анненский не писал прозу...